Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2008
Veröffentlichungszeitpunkt: 17.10.2008
Schiffspfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 16.083 | 6.496 | 9.587 | 147,59 |
| Barwert | 16.188 | 6.546 | 9.642 | 147,30 |
| Risikobarwert +100 BP | 16.152 | 6.284 | 9.868 | 157,04 |
| Risikobarwert -100 BP | 16.224 | 6.837 | 9.388 | 137,31 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 2 erforderliche sichernde
Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen und ggf. weitere Deckungswerte gemäß § 26
PfandBG. Nachfolgend findet diese Position bei den Daten zur Schiffsdeckung keine Berücksichtigung.
Weitere Deckungswerte gemäß § 26 PfandBG: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 975 | 0 |
| 1 bis 5 Jahre | 4.441 | 3.496 |
| 5 bis 10 Jahre | 5.551 | 3.000 |
| mehr als 10 Jahre | 4.116 | 0 |
| Summe | 15.083 | 6.496 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0% |
| Gesamtdeckungsbestand | 14.008 | 100 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
