Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2008
Veröffentlichungszeitpunkt: 17.10.2008
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 321.202 | 306.157 | 15.044 | 4,91 |
| Barwert | 329.683 | 308.548 | 21.134 | 6,85 |
| Risikobarwert +100 BP | 321.601 | 300.872 | 20.729 | 6,89 |
| Risikobarwert -100 BP | 338.283 | 316.794 | 21.489 | 6,78 |
Weitere Deckungswerte gemäß § 20: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 55.816 | 80.557 |
| 1 bis 5 Jahre | 210.386 | 180.000 |
| 5 bis 10 Jahre | 55.000 | 45.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 321.202 | 306.157 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 321.202 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 321.202 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 321.202 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 | 10.000 | 3,11 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 185.900 | 57.88 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 125.302 | 39,01 |
| Sonstige Schuldner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 321.202 | 100 |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
