Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.12.2007
Veröffentlichungszeitpunkt: 10.01.2008
Schiffspfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 20.370 | 3.403 | 16.966 | 498,54 |
| Barwert | 20.464 | 3.405 | 17.059 | 500,94 |
| Risikobarwert +100 BP | 20.424 | 3.397 | 17.027 | 501,24 |
| Risikobarwert -100 BP | 20.505 | 3.414 | 17.091 | 500,64 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 2 erforderliche sichernde
Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen und ggf. weitere Deckungswerte gemäß § 26
PfandBG. Nachfolgend findet diese Position bei den Daten zur Schiffsdeckung keine Berücksichtigung.
Weitere Deckungswerte gemäß § 26 PfandBG: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 801 | 0 |
| 1 bis 5 Jahre | 4.323 | 3.403 |
| 5 bis 10 Jahre | 5.404 | 0 |
| mehr als 10 Jahre | 4.841 | 0 |
| Summe | 15.370 | 3.403 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0% |
| Gesamtdeckungsbestand | 15.370 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
