Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2007
Veröffentlichungszeitpunkt: 30.09.2007
Schiffspfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 8.861 | 3.526 | 5.335 | 151,29 |
| Barwert | 8.916 | 3.527 | 5.388 | 152,76 |
| Risikobarwert +100 BP | 8.901 | 3.519 | 5.382 | 152,95 |
| Risikobarwert -100 BP | 8.930 | 3.536 | 5.395 | 152,57 |
Der Deckungsstock beinhaltet die gem. Pfandbriefgesetz § 4 Abs. 2 erforderliche sichernde
Überdeckung in Form von Schuldverschreibungen und ggf. weitere Deckungswerte gemäß § 26
PfandBG. Nachfolgend findet diese Position bei den Daten zur Schiffsdeckung keine Berücksichtigung.
Weitere Deckungswerte gemäß § 26 PfandBG: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 0 | 0 |
| 1 bis 5 Jahre | 1.093 | 3.546 |
| 5 bis 10 Jahre | 1.537 | 0 |
| mehr als 10 Jahre | 1.230 | 0 |
| Summe | 3.861 | 3.546 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0% |
| Gesamtdeckungsbestand | 3.861 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
