Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.03.2008
Veröffentlichungszeitpunkt: 22.04.2008
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 377.718 | 354.496 | 23.222 | 6,55 |
| Barwert | 386.623 | 360.541 | 26.081 | 7,23 |
| Risikobarwert +100 BP | 379.737 | 354.281 | 25.456 | 7,19 |
| Risikobarwert -100 BP | 393.835 | 367.162 | 26.673 | 7,26 |
Weitere Deckungswerte gemäß § 20: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 108.832 | 127.016 |
| 1 bis 5 Jahre | 188.886 | 168.880 |
| 5 bis 10 Jahre | 80.000 | 58.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 377.718 | 354.496 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 377.718 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 377.718 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 377.718 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 | 15.113 | 4,26 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 7.669 | 33,83 | 181.400 | 51,09 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 158.536 | 44,65 |
| Sonstige Schuldner | 15.000 | 66,17 | 0 | 0 |
| Summe | 22.669 | 100 | 355.049 | 100 |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
