Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 31.12.2007
Veröffentlichungszeitpunkt: 10.01.2008
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 400.553 | 379.496 | 21.057 | 5,55 |
| Barwert | 410.827 | 383.984 | 26.843 | 6,99 |
| Risikobarwert +100 BP | 405.027 | 377.657 | 27.370 | 7,25 |
| Risikobarwert -100 BP | 416.870 | 390.663 | 26.207 | 6,71 |
Weitere Deckungswerte gemäß § 20: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 136.521 | 134.016 |
| 1 bis 5 Jahre | 184.032 | 186.880 |
| 5 bis 10 Jahre | 80.000 | 58.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 400.553 | 379.496 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 400.553 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 400.553 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 400.553 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 | 20.113 | 4,26 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 35.279 | 70,17 | 181.513 | 51,09 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 148.649 | 44,65 |
| Sonstige Schuldner | 15.000 | 29,83 | 0 | 0 |
| Summe | 50.279 | 100 | 350.274 | 100 |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
