Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.09.2007
Veröffentlichungszeitpunkt: 30.09.2007
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 423.892 | 399.608 | 24.283 | 6,08 |
| Barwert | 434.396 | 404.397 | 29.999 | 7,42 |
| Risikobarwert +100 BP | 427.910 | 397.254 | 30.656 | 7,72 |
| Risikobarwert -100 BP | 441.160 | 411.930 | 29.230 | 7,10 |
Weitere Deckungswerte gemäß § 20: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 137.191 | 123.452 |
| 1 bis 5 Jahre | 196.702 | 207.557 |
| 5 bis 10 Jahre | 90.000 | 68.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 423.892 | 399.609 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 423.892 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 423.892 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 423.892 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 | 20.113 | 5,28 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 35.279 | 81,52 | 199.069 | 52,30 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 161.431 | 42,42 |
| Sonstige Schuldner | 8.000 | 18,48 | 0 | 0 |
| Summe | 43.279 | 100 | 380.613 | 100 |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
