Deckungsrechnung
der M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG
Stand 30.06.2007
Veröffentlichungszeitpunkt: 3.01.2008
Öffentliche Pfandbriefe
Barwertige Deckungsrechnung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 1 nach Maßgabe des dynamischen Verfahrens| Deckung
in TEUR |
Umlauf
in TEUR |
Überdeckung
in TEUR |
Überdeckung
in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Nennwert | 454.400 | 426.835 | 27.565 | 6,46 |
| Barwert | 465.278 | 430.902 | 34.376 | 7,98 |
| Risikobarwert +100 BP | 458.003 | 423.454 | 34.549 | 8,16 |
| Risikobarwert -100 BP | 472.880 | 438.785 | 34.095 | 7,77 |
Weitere Deckungswerte gemäß § 20: keine
Laufzeitstruktur
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 2| Deckung in TEUR | Umlauf in TEUR | |
|---|---|---|
| bis 1 Jahr | 147.247 | 155.678 |
| 1 bis 5 Jahre | 227.153 | 152.557 |
| 5 bis 10 Jahre | 80.000 | 118.600 |
| mehr als 10 Jahre | 0 | 0 |
| Summe | 454.400 | 426.835 |
Anteil der Derivate an den Deckungsmassen
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 1 Nr. 3| in TEUR | in % | |
|---|---|---|
| Derivate | 0 | 0 |
| Gesamtdeckungsbestand | 454.400 |
Anmerkung: Aufgrund der risikoaversen Geschäftspolitik und der hohen Kongruenz von Deckung und Umlauf ist die Indeckungnahme von Derivaten bisher nicht erforderlich und bis auf weiteres nicht geplant.
Staaten
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
|---|---|---|
| Deutschland | 454.000 | 100,00 |
| andere | 0 | 0 |
| Summe | 454.400 | 100 |
Schuldnerklassifizierung
Deckungsrechnung gem. Pfandbriefgesetz § 28 Abs. 3 Nr. 1| Forderungen
geschuldet von |
Forderungen
gewährleistet* durch |
|||
|---|---|---|---|---|
| Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
Deckung
in TEUR |
Deckung
in % |
|
| Staat | 0 | 0 | 25.226 | 6,14 |
| Regionale Gebietskörperschaft | 35.279 | 81,52 | 216.795 | 52,73 |
| Örtliche Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 169.100 | 41,13 |
| Sonstige Schuldner | 8.000 | 18,48 | 0 | 0 |
| Summe | 43.279 | 100 | 411.121 | 100 |
* es handelt sich ausschließlich um Ausleihungen an öffentlich-rechtliche Kreditinstitute
